Binary option pricing excel

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Revista Rusa Shopping Time Compras 038 manual de serviço -. -. Shopping TimeExcel Spreadsheets para opções binárias Este artigo apresenta opções binárias e fornece várias planilhas de cálculo de preços. As opções binárias dão ao proprietário um pagamento fixo (que não varia com o preço do instrumento subjacente) ou nada. A maioria das opções binárias são de estilo europeu, estas são calculadas com equações de forma fechada derivadas de uma análise Black-Scholes, com a recompensa determinada no vencimento. Opções de dinheiro ou nada As opções binárias podem ser em dinheiro ou nada, ou ativos ou nada Uma chamada em dinheiro ou nada tem um retorno fixo se o preço da ação estiver acima do preço de exercício no vencimento. Um dinheiro ou nada colocar tem um payoff fixo se o preço das ações está abaixo do preço de exercício. Se o ativo negocia acima da greve na data de vencimento, o retorno de um ativo ou não é igual ao preço do ativo. Por outro lado, um ativo ou nada tem um retorno igual ao preço do ativo se o ativo for negociado abaixo do preço de exercício. Os preços desta planilha do Excel Caixa ou Nada amplificador Ativo ou Nada opções Opções de Caixa ou Nada de Dois Ativos Essas opções binárias têm preço em dois ativos. Eles têm quatro variantes, com base na relação entre spot e strike preços. Para cima e para cima. Estes só pagam se o preço de exercício de ambos os activos é inferior ao preço à vista de ambos os ativos para cima e para baixo. Estes apenas pagam se o preço à vista de um activo está acima do seu preço de exercício, eo preço à vista do outro activo está abaixo do seu preço de exercício em dinheiro ou nada. Estes pagam uma quantia predeterminada do preço à vista de ambos os activos está acima do seu preço de exercício em dinheiro ou nada colocado. Estes pagam uma quantia pré-determinada se o preço à vista de ambos os activos está abaixo do preço de greve. A seguinte tabela de Excel cota todas as quatro variantes usando a solução proposta por Heynen e Kat (1996). As opções de C-Brick são construídas a partir de quatro opções de caixa ou nada de dois ativos. O detentor recebe um valor predeterminado em dinheiro se o preço do Ativo A estiver entre uma greve superior e inferior e se o preço do Ativo B estiver entre e uma greve superior e inferior. Supershares As opções de Supershare são baseadas em uma carteira de ativos com ações emitidas contra seu valor. Supershares pagam uma quantia pré-determinada se o ativo subjacente tiver um preço entre um valor superior e inferior no vencimento. O montante é geralmente uma proporção fixa da carteira. Supershares foram introduzidos por Hakansson (1976), e são preços com as seguintes equações. Opções de Gap A opção Gap tem um preço de gatilho que determina se a opção será paga. O preço de exercício, no entanto, determina o tamanho do pagamento. O pagamento de uma opção de Gap é determinado pela diferença entre o preço do ativo e uma diferença, desde que o preço do ativo esteja acima ou abaixo do preço de exercício. O preço e o pagamento de uma opção de Gap de estilo europeu são dados por essas equações onde X 2 é o preço de exercício e X 1 é o preço de gatilho. Considere uma opção de compra com preço de exercício de 30, e uma greve intervalo de 40. A opção pode ser exercida quando o preço do ativo for superior a 30, mas não paga nada até que o preço do ativo está acima de 40. Baixar Excel Spreadsheet para Preço Gap opções como O Free Spreadsheets Master Base de Conhecimento Recent PostsBinary opções de preços modelo A opções binárias típicas. Agosto, asian opções de preços calculadoras. Modelo de precificação, são bônus. Por fincampus conferência hallwww. Da equação diferencial da negociação de opções. Derivativos de opção podem ser usados ​​para precificar uma planilha de precificação de opções para participar na essência. 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Option Preço Spreadsheet Minha opção de preço planilha permite que você fixe o preço de compra europeia e colocar opções utilizando o modelo de Black e Scholes. Entender o comportamento dos preços das opções em relação a outras variáveis, como preço subjacente, volatilidade, tempo de expiração etc é melhor feito por simulação. Quando eu estava aprendendo sobre as opções, eu comecei a construir uma planilha para me ajudar a entender os perfis de recompensa de chamadas e coloca e também o que os perfis parecem de diferentes combinações. Ive transferiu arquivos pela rede meu livro aqui e você é bem-vindo a ele. Simplificado Na guia da planilha básica, você encontrará uma calculadora de opção simples que gera valores justos e opção gregos para uma única chamada e colocada de acordo com as entradas subjacentes selecionadas. As áreas brancas são para a entrada do usuário enquanto as áreas verdes sombreadas são as saídas do modelo. Volatilidade implícita Subjacente às principais saídas de preços é uma seção para calcular a volatilidade implícita para a mesma opção de compra e venda. Aqui, você insere os preços de mercado das opções, seja pago pela última vez ou bid / ask na célula de preço de mercado branco ea planilha calculará a volatilidade que o modelo teria usado para gerar um preço teórico que está em linha com o mercado Preço, ou seja, a volatilidade implícita. Payoff Gráficos A aba PayoffGraphs dá-lhe o perfil de lucro e perda da opção básica pernas compra chamada, venda chamada, comprar colocar e vender colocar. Você pode alterar as entradas subjacentes para ver como suas alterações afetam o perfil de lucro de cada opção. Estratégias A guia Estratégias permite criar combinações opção / estoque de até 10 componentes. Novamente, use as áreas while para a entrada do usuário enquanto as áreas sombreadas são para as saídas do modelo. Fórmulas teóricas e preços gregos Use esta fórmula Excel para gerar preços teóricos para qualquer compra ou de venda, bem como a opção gregos: OTWBlackScholes (Type, Output, Preço Subjacente, Preço de Exercício, Tempo, as taxas de juros, volatilidade, dividend yield) tipo C Chamada Preço de exercício Preço de exercício Preço de exercício / preço de exercício da opção Tempo Prazo de vencimento em anos por exemplo 0,50 6 meses Taxas de juro Em percentagem, e. 5 0,05 Volatlity Como uma percentagem e. 25 0,25 Rendimento de Dividendo Como uma percentagem e. 4 0,04 A A fórmula da amostra pareceria OTWBlackScholes (c, p, 25, 26, 0,25, 0,05, 0,21, 0,015). A volatilidade implícita OTWIV (Type, Subjacente Preço, Preço de Exercício, Tempo, as taxas de juros, Preço de Mercado, Dividend Yield) mesmas entradas que acima, exceto: Preço de Mercado O mercado atual últimos, bid / ask da opção Exemplo: OTWIV (p, 100, 100, 0.74, 0.05, 8.2, 0.01) Suporte Se você está tendo problemas para obter as fórmulas para o trabalho, consulte a página de suporte ou envie-me um e-mail. Se você está depois de uma versão on-line de uma calculadora de opção, então você deve visitar Opção-Preço Só para notar que muito do que eu aprendi que fez esta planilha possível foi retirado do livro altamente aclamado sobre modelagem financeira por Simon Benninga - Financial Modeling - 3rd Edição Se você é um viciado Excel, você vai adorar este livro. Há um monte de problemas do mundo real que Simon resolve usando o Excel. O livro também vem com um disco que contém todos os exercícios ilustrados por Simon. Você pode encontrar uma cópia da Modelagem Financeira na Amazon, é claro. Comentários (106) Peter 7 de outubro de 2014 em 6:21 am Eu usei 5 apenas para garantir que havia suficiente buffer para lidar com altas volatilidades. 200 IV039s aren039t que incomum - mesmo agora, olhando para PEIX a greve de 9 de outubro está mostrando 181 no meu terminal de corretor. Mas, naturalmente, you039re bem-vindo mudar o valor superior se um número mais baixo melhora o desempenho para você. I a apenas utilizado 5 para amplo. Em relação à volatilidade histórica, eu diria que o uso típico está perto de fechar. Dê uma olhada na minha Calculadora de Volatilidade Histórica para um exemplo. Denis 07 de outubro de 2014 em 03:07 Só uma pergunta simples, eu estou querendo saber porque ImpliedCallVolatility amp ImpliedPutVolatility tem uma quothigh 5quot a maior volatilidade que vejo é cerca de 60 Portanto wouldn039t definição quothigh 2quot fazer mais sentido. Eu sei que doesn039t fazer muita diferença para a velocidade, mas eu tendem a ser muito preciso quando se trata de programação. Em outra nota, estou tendo dificuldade em descobrir qual volatilidade histórica dos ativos subjacentes. Eu sei que algumas pessoas usam close-to-close, média de highamplow, também diferentes médias móveis como 10-dia, 20-dia, 50-dia. Peter June 10th, 2014 at 1:09 am Obrigado por postar Eu aprecio você postar os números no comentário, no entanto, it039s difícil para mim fazer sentido do que está acontecendo. É possível para você me enviar um e-mail sua folha de Excel (ou versão modificada de) para quotadminquot neste domínio I039ll dar uma olhada e deixá-lo saber o que eu acho. Jack Ford junho 9o, 2014 em 5:32 senhor, na Opção Trading Workbook. xls OptionPage. Eu mudei o preço underling e preço de exercício para calcular o IV, como abaixo. 7.000,00 Subjacente Preço 24-Nov-11 Today039s Data 30.00 volatilidade histórica 19-Dez-11 Data de vencimento 3,50 Taxa Livre de Risco 2,00 Dividend Yield 25 DTE 0,07 DTE nos anos Teórica mercado implicava Greve preços Preço Preço Volatilidade 6.100,00 ITM 912,98 999,00 57,3540 6.100,00 ITM 912,98 912,98 30,0026 6.100,00 ITM 912,98 910,00 27,6299 6.100,00 ITM 912,98 909,00 26,6380 6.100,00 ITM 912,98 0,0038 6.100,00 ITM 912,98 907,00 24,0288 6.100,00 ITM 912,98 906,00 21,9460 6.100,00 ITM 912,98 905,00 0,0038 6.100,00 ITM 912,98 904,00 0,0038 6.100,00 ITM 912,98 903,00 0,0038 6.100,00 ITM 912,98 902,00 0,0038 minha pergunta é. Quando o preço de mercado foi alterado de 906 para 905, por que o IV foi mudado tão drasticamente eu gosto da sua web e excel pasta de trabalho muito, eles são os melhores do mercado Muito obrigado Peter 10 de janeiro de 2014 às 01:14 Sim, As fucnções que criei usando uma macro / módulo. Há uma fórmula somente nesta página Deixe-me saber se isso funciona. Cdt January 9th, 2014 at 10:19 pm Eu tentei a planilha no Openoffice, mas não funcionou. Será que usar macros ou funções incorporadas eu estava procurando algo sem macros, uma vez que meu openoffice normalmente não funciona com macros do Excel. Obrigado por qualquer ajuda possível. Ravi June 3rd, 2013 at 6:40 am Você pode por favor deixe-me saber como podemos calcular Taxa Livre de Risco no caso de USDINR Moeda Par ou qualquer outro par em geral. Desde já, obrigado. Peter 28 de maio de 2013 às 7:54 pm Mmm, não realmente. Você pode mudar a volatilidade para a frente e para trás, mas a implementação atual doesn039t traçar gregos vs volatilidade. Você pode verificar a versão on-line Tem uma tabela de simulação no final da página que traça gregos vs preço e volatilidade. Max May 24th, 2013 at 8:51 am Olá, o que um arquivo grande Estou tentando ver como a volatilidade skew afeta os gregos, é possível fazer isso na página OptionsStrategies Peter 30 de abril de 2013 às 9:38 pm Sim, o seu Números som direito. Que folha de trabalho você está olhando e quais valores você está usando Talvez você poderia me enviar sua versão por e-mail e eu posso dar uma olhada Talvez você está olhando para o PampL que inclui valor de tempo - não a recompensa no vencimento 28 de abril de 2013 às 21:05 Oi, obrigado pela planilha. No entanto, estou preocupado com o P / L calculado no vencimento. Ele deve ser feito de duas linhas retas, juntou-se ao preço de exercício, certo, mas eu não entendi isso. Por exemplo, para um put com strike 9, o prêmio usado é 0,91, o P / L para preço subjacente de 7, 8, 9, 10 foram 1,19, 0,19, -0,81, -0,91, quando deveriam ser 1,09, 0,09, 0,91, -0,91, isn039t que corrigir Peter 15 de abril de 2013 às 7:06 pm Mmm. A volatilidade média é mencionada na célula B7 mas não graficada. Eu não queria graficá-lo como seria apenas uma linha plana em todo o gráfico. You039re bem-vindo para adicioná-lo embora - apenas e-mail me e I039ll enviar-lhe a versão desprotegida. Ryan 12 de abril de 2013 às 9:11 am Desculpe, eu reler a minha pergunta e foi confuso. I039m apenas querendo saber se há uma maneira de também jogar em Volatilidade Média no gráfico Peter 12 de abril de 2013 às 12:35 Não tenho certeza se eu entendo corretamente. A volatilidade atual é o que é representado graficamente - a volatilidade calculada diariamente para o período de tempo especificado. Ryan 10 de abril de 2013 às 6:52 pm Grande planilha de volatilidade. I039m perguntando se o seu todo possível para acompanhar o que a volatilidade 039current039 é. Significado exatamente como o seu máximo e mínimo são traçados no gráfico, é possível adicionar atual, para que possamos ver como o seu alterado Se não é de todo possível, você sabe um programa ou dispostos a codificar este Peter 21 de março de 2013 em 6:35 am O VBA é desbloqueado - basta abrir o editor VBA e todas as fórmulas estão lá. Desmond 21 de março de 2013 às 3:16 am posso saber o formulário em derivando o preço teórico na guia básica Peter 27 de dezembro de 2012 às 5:19 am Não, ainda não, no entanto, eu encontrei este site, que parece ter um Let Eu sei se é o que você quer. Steve 16 de dezembro de 2012 às 13:22 Excelentes planilhas - muito obrigado Você por acaso tem uma maneira de calcular os preços theo para as novas opções binárias (expriations diárias) com base nos futuros do índice (ES, NQ, etc) que são Negociadas em NADEX e outras trocas. Muito obrigado pelas suas planilhas atuais - muito fáceis de usar e tão úteis. Peter 29 de outubro de 2012 às 11:05 pm Obrigado por escrever. O VBA que eu usei para os cálculos está aberto para você olhar / modificar conforme necessário dentro da planilha. A fórmula que eu usei para Theta é CT - (Volatilidade de Prêmio Subjacente NdOne (Preço Subjacente, Prazo de Exercício, Tempo, Interesse, Volatilidade, Dividendo)) / (2 Sqr (Tempo)) - Gostaria de saber como você calculou o theta em uma opção de chamada básica. Eu praticamente tenho as mesmas respostas para você, mas a theta no meu cálculo é muito longe. Aqui estão os meus pressupostos .. Preço de exercício 40.0 Preço das ações 40.0 Volatilidade 5.0 Taxa de juros 3.0 Expiração em 1.0 mês (es) 0.1 D1 0.18 D2 0.16 N (d1) 0.57 N (d2) 0.56 Minha opção de compra Sua resposta Delta 0.57 0.57 Gamma 0.69 0.69 Theta -2,06 -0,0056 Vega 0,04 0,04 Rho 0,02 0,02 Opção 0,28 0,28 Thuis é a fórmula que tenho para theta em excel que me dá -2,06. (-1 ((1 / (SQRT (2PI ())) EXP (-1 ((D12) / 2)))) Volatilidade) / (2SQRT (Meses))) - Interest RateStrike PriceEXP (-Interest RateMonths) N (d2) Obrigado por tomar o tempo para ler isto, aguardamos a audição de Peter 4 de junho de 2012 às 12:34 am Margem e prémio são diferentes Uma margem é um depósito que é necessário para cobrir Quaisquer perdas que possam ocorrer devido a movimentos de preço adversos. Para opções, são necessárias margens para posições curtas líquidas em uma carteira. O montante da margem necessária pode variar entre corretor e produto, mas muitas bolsas e corretores de compensação usar o método SPAN para o cálculo das margens de opção. Se sua posição de opção é longa, então o montante de capital necessário é simplesmente o prémio total pago para a posição - ou seja, margem não será necessária para posições de opções longas. Para futuros, no entanto, uma margem (normalmente chamado margem quotinitial) é necessária Por posições longas e curtas e é definido pela troca e sujeito a mudanças dependendo da volatilidade do mercado Olá, como eu sou novo em opções de negociação em futuros por favor me explique como calcular a margem, Ou prêmio diário, no Índice de Dólar, como eu vi no ICE Futures EU página web, que a margem para o straddle é de apenas 100 Dólares. É tão barato que se eu comprei call e put opções com a mesma greve, e formar o straddle, é olhar rentável para exercer uma perna no início da posição que tenho em minha conta 3000 dólares. Peter 21 de maio de 2012 às 5:32 am iVolatility têm dados FTSE, mas cobrar 10 por mês para acessar dados europeus. Eles têm um teste gratuito embora para que você possa ver se é o que você precisa. B 21 de maio de 2012 às 5:02 am Qualquer um sabe como podemos obter FTSE 100 índice Volatilidade histórica Peter 03 de abril de 2012 às 7:08 pm Eu don039t acho que VWAP é usado por comerciantes opção em tudo. VWAP seria mais provável ser usado por comerciantes institucionais / gestores de fundos que executam grandes encomendas ao longo do dia e querem ter certeza de que eles são melhores do que o preço médio ponderado ao longo do dia. Você precisaria de acesso preciso a todas as informações de comércio, a fim de calculá-lo sozinho, então eu diria que os comerciantes iria obtê-lo de seu corretor ou outro fornecedor. Darong 03 de abril de 2012 às 3:41 Olá Peter, Tenho uma pergunta rápida como eu só comecei a estudar Opções. Para a VWAP, normalmente, os comerciantes de opções calculam por si mesmos ou tendem a se referir ao valor calculado por fornecedores de informações ou etc. Eu quero saber sobre a convenção de mercado de perspectivas de traders039 como um todo para negociação de opções. Agradeço se você reverter para mim. pintoo yadav 29 de março de 2012 em 11:49 este é o programa em macros bem educado, mas que devem ser habilitado para o seu trabalho Peter 26 de março de 2012 em 19:42 Eu suponho para negociação a curto prazo os retornos e perfis de estratégia tornam-se irrelevantes. You039ll apenas ser negociação fora das flutuações de curto prazo no preço baseado fora movimentos esperados no subjacente. Amitabh 15 de março de 2012 às 10:02 am Como pode este bom trabalho de sua ser usado para negociação intraday ou curto prazo de opções como estas opções fazem tops de curto prazo e fundos. Todas as estratégias para o mesmo Amitabh Choudhury e-mail removido madhavan 13 de março de 2012 às 07:07 Primeira vez que estou passando por qualquer útil escrever sobre a opção de negociação. Gostei muito. Mas tem que fazer um estudo aprofundado para entrar em negociação. Jean charles 10 de fevereiro de 2012 às 09:53 Eu tenho que dizer que seu site é grande ressource para negociação de opção e continuar. Eu estava procurando sua planilha, mas para o instrumento subjacente forex. Eu vi, mas você não precisa fazer o download. Peter 31 de janeiro de 2012 às 4:28 pm Você quer dizer um exemplo do código Você pode ver o código na planilha. Também está escrito na página Black Scholes. Dilip kumar 31 de janeiro de 2012 às 3:05 am por favor, dar exemplo. Peter 31 de janeiro de 2012 às 2:06 am Você pode abrir o editor VBA para ver o código usado para gerar os valores. Alternativamente, você pode olhar para os exemplos na página modelo preto scholes. Iqbal January 30th, 2012 at 6:22 am Como é que eu posso ver a fórmula real por trás das células que você usou para obter os dados Obrigado antecipadamente. Peter 26 de janeiro de 2012 às 17:25 Oi Amit, há um erro que você pode fornecer O OS você está usando Você viu a página de suporte amit 25 de janeiro de 2012 às 5:56 am oi .. O livro não está abrindo. Sanjeev 29 de dezembro de 2011 às 10:22 pm obrigado pela pasta de trabalho. Você poderia por favor me explicar a inversão de risco com um ou dois exemplos P 2 de dezembro de 2011 às 22:04 Bom dia. O homem indiano que troca hoje encontrou a planilha mas trabalha Olhe-o e precisa a correção para reparar o problema akshay 29 de novembro de 2011 às 11:35 am eu sou novo às opções e quer saber como as opções que fixam o preço podem nos ajudar. Deepak 17 de novembro de 2011 às 10:13 am obrigado pela resposta. Mas eu não sou capaz de coletar a Volatilidade Histórica. Taxa livre de risco, dados de rendimento dividido. Poderia u por favor me envie um arquivo de exemplo para o estoque NIFTY. Você pode usar a planilha nesta página para qualquer mercado - você só precisa alterar os preços subjacentes / greve para o ativo que você deseja analisar. Deepak 16 de novembro de 2011 às 9:34 am Eu estou procurando algumas estratégias de hedge de opções com excelente para trabalhar nos mercados indianos. Por favor sugira. Peter 30 de outubro de 2011 às 6:11 am NEEL 0512 30 de outubro de 2011 às 12:36 HI PETER GOOD MORNING. Peter October 5th, 2011 at 10:39 pm Ok, eu vejo agora. No Open Office você deve primeiro ter JRE instalado - Download Latest JRE. Em seguida, no Open Office, você deve selecionar quotExecutable Codequot em Ferramentas - gt Options - gt Load / Save - gt VBA Properties. Deixe-me saber se este doesn039t trabalho. Peter 5 de outubro de 2011, 5:47 pm Depois de ter ativado macros, salve o documento e reabri-lo. Kyle October 5th, 2011 at 3:24 am Sim, estava recebendo um erro MARCOS e NAME. Eu tenho habilitado o marcos, mas ainda recebendo o erro de nome. Obrigado pelo seu tempo. Peter 4 de outubro de 2011 às 5:04 pm Sim, ele deve funcionar. Você está tendo problemas com o Open Office Kyle 04 de outubro de 2011 às 13:39 Eu queria saber se esta planilha pode ser aberta com escritório aberto Se assim for, como eu iria sobre este Peter 03 de outubro de 2011 às 11:11 O que dinheiro custa você ( Ou seja, emprestar) é a sua taxa de juros. Se você quiser calcular a volatilidade histórica de uma ação, então você pode usar minha planilha de volatilidade histórica. Você também precisará considerar os pagamentos de dividendos se este for um estoque que paga dividendos e digite o rendimento anual efetivo no campo de rendimento quotdividend. Os preços don039t tem que corresponder. Se os preços estiverem fora, isso significa apenas que o mercado está mantendo uma volatilidade diferente para as opções do que o que você estimou em seu cálculo de volatilidade histórica. Isso poderia estar em antecipação de um anúncio da empresa, fatores econômicos, etc NK 1 de outubro de 2011 às 11:59 Oi, i039m novo para as opções. I039m calculando os prêmios Call and Put para TATASTEEL (eu usei a calculadora de opções de estilo americano). Data - 30 de setembro de 2011. Preço - 415,25. Preço de exercício - 400 Taxa de juros - 9.00 Volatilidade - 37.28 (Eu tenho isso de Khelostocks) Data de Expiração - 25 Out CALL - 25.863 PUT - 8.335 São esses valores corretos ou eu preciso alterar quaisquer parâmetros de entrada. Também plz me diga o que colocar para a taxa de juros e de onde obter a volatilidade para ações particulares no cálculo. O preço atual para as mesmas opções são CALL - 27 PUT - 17.40. Por que existe tal diferença e qual deve ser a minha estratégia de negociação nestes Peter 08 de setembro de 2011 às 01:49 Sim, é para as opções europeias por isso vai se adequar às opções de índices NIFTY indiano, mas não as opções de ações. Para os comerciantes de varejo eu diria que um BampS é suficientemente próximo para opções americanas de qualquer maneira - usado como um guia. Se você é um criador de mercado, no entanto, você gostaria de algo mais preciso. Se você está interessado em preços de opções americanas você pode ler a página no modelo binomial. Que you039ll também encontrar algumas planilhas lá. Mehul Nakar 08 de setembro de 2011 às 1:23 am é este arquivo feito em estilo europeu ou estilo americano opção Como USO no mercado da Índia como Indian OPÇÕES estão negociando em estilo americano pode u torná-lo modelo de estilo americano para o usuário do mercado indiano. Obrigado antecipadamente Mahajan 3 de setembro de 2011 às 12:34 pm Desculpe pela confusão, mas estou procurando alguma fórmula de volatilidade apenas para negociação de futuros (e não opções). Podemos usar a volatilidade histórica no mercado de futuros. Qualquer fonte / link que você tem, será uma grande ajuda para mim. Sim, mas você tem que subtrair o preço que você pagou pelo spread, que eu suponho é 5 - fazendo o seu lucro total 10 em vez de 15. Você quer dizer opções sobre futuros ou apenas futuros retos A planilha pode ser usado para opções sobre futuros, mas não é útil em tudo se você está apenas negociando futuros definitivos. Gina 2 de setembro de 2011 às 3:04 pm Se você olhar para dezembro de 2011 PUTs para netflix - Eu tenho um spread colocado - curto 245 e longo 260 - por que doesn039t isso reflete um lucro de 15 em vez de 10 Mahajan 2 de setembro de 2011 às 6: 58am Primeiro de tudo toneladas de agradecimentos para fornecer o excel útil. Eu sou muito novo a opções (previamente eu estava negociando em futuros de mercadorias). Você pode me ajudar em entender, como posso usar esses cálculos para negociação futura (prata, ouro , Etc) Se houver qualquer link por favor me fornecer o mesmo. Obrigado novamente por iluminar milhares de comerciantes. Peter August 26th, 2011 at 1:41 am There isn039t atualmente uma folha especificamente para spreads calendário, no entanto, you039re bem-vindo para usar as fórmulas fornecidas para construir o seu próprio com os parâmetros necessários. Você pode enviar-me por correio electrónico se você gosta e eu posso tentar ajudá-lo com um exemplo. Edwin CHU (HK) 26 de agosto de 2011 às 12:59 Eu sou um comerciante de opções ativas com o meu boob comércio próprio, acho que sua planilha quotOptions estratégias bastante útil, MAS, pode atender a calendário se espalha, eu caanot encontrar uma pista para inserir Minhas posições quando confrontados com opções e futuros contratos de meses diferentes Esperamos ouvir de você em breve. Peter 28 de junho de 2011 às 6:28 pm Sunil 28 de junho de 2011 às 11:42 am em que o correio id devo enviar Peter 27 de junho de 2011 às 7:07 pm Oi Sunil, envie-me um e-mail e podemos levá-la a conversa off-line. Sunil 27 de junho de 2011 às 12:06 pm Oi Pedro, muito obrigado. Eu tinha ido através das funções VB, mas eles usam muitas funções inbuild excel para cálculos. Eu queria escrever o programa no Foxpro (antiga linguagem de tempo) que não tem as funções inbuild nele e, portanto, estava procurando lógica básica nele. Nunca menos, o excel também é muito útil, que eu don039t acho que ninguém mais também tem compartilhado em qualquer site. Eu passei pelo material completo sobre Opções e você realmente fez um compartilhamento de conhecimento muito bom sobre Opções. Você realmente discutiu em profundidade perto de cerca de 30 estratégias. Chapéus fora. Obrigado Peter June 27th, 2011 at 6:06 am Oi Sunil, para Delta e volatilidade implícita as fórmulas são incluídas no Visual Basic fornecido com a planilha na parte superior desta página. Para Volatilidade Histórica, você pode consultar a página deste site sobre o cálculo da volatilidade. No entanto, não tenho certeza sobre a probabilidade de lucro - você quer dizer a probabilidade de que a opção irá expirar no dinheiro Sunil 26 de junho de 2011 às 2:24 Oi Peter, Como faço para calcular o seguinte. Eu quero escrever um programa para executá-lo em vários estoques em um momento e fazer a varredura de primeiro nível. 1. Delta 2. Volatilidade implícita 3. Volatilidade histórica 4. Probabilidade de lucro. Você pode me orientar sobre as fórmulas. O que você quer dizer tubarão 17 de junho de 2011 às 2:25 am onde é o pop up Pedro Você pode tentar a minha planilha de volatilidade que irá calcular a volatilidade histórica Que você pode usar no modelo de opção. DevRaj 4 de junho de 2011 às 5:55 am Muito útil artigo agradável eo excel é muito bom Ainda uma pergunta Como calcular a volatilidade usando (preço da opção, preço spot, tempo) Satya 10 de maio de 2011 às 6:55 am Eu só comecei a usar A planilha fornecida por você para o comércio de opções. Um maravilhoso fácil de usar coisas com dicas adequadas para fácil utilização. Obrigado por seus melhores esforços para ajudar a educar a sociedade. Peter 28 de março de 2011 às 4:43 pm Ele funciona para qualquer opção europeia - independentemente do país onde as opções são negociadas. Emma 28 de março de 2011 às 7:45 am Você tem para as ações irlandesas. Peter 09 de março de 2011 às 21:29 Oi Karen, esses são alguns grandes pontos Furar a um sistema / metodologia é muito difícil. É fácil ser distraído por todas as ofertas que estão lá fora. Eu estou olhando pròxima em algumas opções que escolhem serviços agora e planeio alistá-los no local se provarem ser bem sucedidos. Karen Oates 09 de março de 2011 às 8:51 pm Sua negociação de opção não funciona porque você haven039t descobriu que o sistema certo ainda ou porque você won039t furar a um sistema O que você pode fazer para encontrar o sistema certo e, em seguida, furar a ele poderia um monte de O que não está funcionando para você ser por causa de como você está pensando Suas crenças e mentalidade Trabalhando em melhorar a si mesmo vai ajudar todas as áreas de sua vida. Peter 20 de janeiro de 2011 às 5:18 pm Claro, você pode usar volatilidade implícita, se quiser. Mas o ponto de usar um modelo de preços é para você ter sua própria idéia de volatilidade para que você saiba quando o mercado é quotimplyingquot um valor diferente do seu próprio. Então, você está em uma posição melhor para determinar se a opção é barata ou caro com base em níveis históricos. A planilha é realmente mais uma ferramenta de aprendizado. Para usar as volatilidades implícitas para os gregos na planilha, seria necessário que a pasta de trabalho pudesse consultar os preços das opções on-line e baixá-las para gerar as volatilidades implícitas. That039s porque eu tenho desbloqueado o código VBA na planilha para que os usuários podem personalizá-lo às suas necessidades exatas. T castle 20 de janeiro de 2011 às 12:50 pm Os gregos que são calculados na guia OptionPage de OptionTradingWorkbook. xls parecem ser dependentes Volatilidade histórica. Os gregos não devem ser determinados pela volatilidade implícita A comparação dos valores dos gregos calculados por este livro produz valores que concordam com, por exemplo, Os valores em TDAmeritrade ou ThinkOrSwim somente se as fórmulas são editadas para substituir HV com IV. Peter 20 de janeiro de 2011 às 5:40 am Ainda não - você tem alguns exemplos que você pode sugerir Que modelo de preços que eles usam r 20 de janeiro de 2011 às 5:14 am qualquer coisa disponível para opções de taxa de juros Peter 19 de janeiro de 2011 às 8:48 É a volatilidade esperada que o subjacente realizará a partir de agora até a data de vencimento. Pergunta geral 19 de janeiro de 2011 às 5:13 pm oi, é a volatilidade histórica entrada vol anualizado, ou vol para o período de hoje a data de validade obrigado. Imlak 19 de janeiro de 2011 às 4:48 am muito bom, resolveu o meu problema SojaTrader 18 de janeiro de 2011 às 8:50 muito feliz com a planilha muito útil graças e cumprimentos da Argentina Pedro 19 de dezembro de 2010 às 21:30 Olá Madhuri, fazer Você tem Macros habilitado Consulte a página de suporte para obter detalhes. Madhuri 18 de dezembro de 2010 às 3:27 am querido amigo, mesma opinião que tenho sobre a folha de cálculo que este modelo doesn039t trabalho, não importa o que você colocar na página básica para os valores, tem um nome inválido (nome) para todos As células de resultados. Mesmo quando você abrir pela primeira vez a coisa, os valores padrão que o criador colocar em don039t mesmo trabalho MD 25 de novembro de 2010 às 9:29 am Estas fórmulas irão trabalhar para o mercado indiano Por favor, responda rick 06 de novembro de 2010 às 6:23 am Você tem Para ações dos EUA. Egress63 2 de novembro de 2010 às 7:19 am coisas excelentes. Finalmente um bom site com um simples e fácil de usar planilha - A gratified MBA Student. Dinesh 4 de outubro de 2010 às 7:55 am Caras, isso funciona e é muito fácil. Basta ativar macros no Excel. A maneira que foi posto é muito simples e com pouco understnading das opções qualquer um pode usá-lo. Grande trabalho especialmente Opção Estratégias amp Opção. Peter 3 de janeiro de 2010 às 5:44 am A forma dos gráficos é o mesmo, mas os valores são diferentes. Robert January 2nd, 2010 at 7:05 am Todos os gráficos na folha Theta são idênticos. São Call Oprion preço gráfico dados corretos thx daveM 01 de janeiro de 2010 às 09:51 A coisa abriu imediatamente para mim, funciona como um encanto. E o livro de Benninga. Estou tão feliz que você fez referência a ele. Peter Peter, eu preciso de sua ajuda sobre a opção asiática de preços usando excel vba. Eu não sei como escrever o código. Por favor me ajude. Peter 12 de novembro de 2009 às 6:01 pm A planilha não funciona com OpenOffice Wondering 11 de novembro de 2009 às 08:09 Todas as soluções que funcionam com OpenOffice rknox 24 de abril de 2009 às 10:55 Muito legal Muito bem feito. Vocę, senhor, é um artista. Um velho hacker (76 anos - começou no PDP 8) para outro. Peter 6 de abril de 2009 às 7:37 am Dê uma olhada na seguinte página: Ken 6 de abril de 2009 às 5:21 Oi, E se eu estou usando o Office no Mac tem um nome inválido (nome) para todos os resultados Células. Thx giggs 5 de abril de 2009 às 12:14 Ok, it039s trabalhando agora. Eu salvei amp fechado o arquivo excel, abriu novamente, e os resultados estavam lá, nas áreas azuis FYI, eu tinha habilitado todas as macros em quotSecurity do macrosquot. Não aguarde para jogar com o arquivo agora. Giggs 5 de abril de 2009 às 12:06 pm Eu don039t ver o popup. Eu uso o Excel 2007 em Vista. A apresentação é bastante diferente das versões anteriores. Eu habilitei todas as macros. Mas eu ainda obter o erro de nome. Qualquer idéia giggs 05 de abril de 2009 às 12:00 Eu não vejo o popup. Eu uso o Excel 2007 em Vista. A apresentação é bastante diferente das versões anteriores. Qualquer idéia Admin 23 de março de 2009, 4:17 am A planilha requer Macros para ser ativado para que ele funcione. Você vê um popup na barra de ferramentas perguntando se você deseja ativar esse conteúdo Basta clicar nele e selecionar quotenablequot. Por favor, envie-me um e-mail se precisar de mais esclarecimentos. Decepcionado 22 de março de 2009 às 4:25 pm este modelo doesn039t trabalho, não importa o que você colocar na página básica para os valores, ele tem um erro de nome inválido (nome) para todas as células de resultados. Mesmo quando você abrir pela primeira vez a coisa, os valores padrão que o criador colocou em don039t mesmo trabalho Add a Comment copy Copyright 2005 Opção Trading Tips. Todos os direitos reservados. Mapa do Site Newsletter raquo raquo É opções binárias excel fácil planilha é binárias opções fácil excel planilha Depósito mínimo excel cartão de débito pré-pago. 30 para formatar comparar sistema binário u7 forex trading xls 1, dia de negociação. 245 comentário opção demo vídeo excel entrada. Depósito mínimo 500 em. 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